0 0
Read Time:7 Minute, 14 Second

Wenqing Yu | người sáng lập Treasury Research

Team Treasury Research đã xây dựng một nguyên mẫu nền tảng giao dịch định lượng phi tập trung trong vòng 48 giờ trong #Layer2Hackathon do IOSG & Chainlink tổ chức, để chứng minh cách một Thị trường Dữ liệu Tài chính Mở Crypto gốc có thể trở thành một phần mềm trung gian tài chính quan trọng của Defi lego.

Thị trường dữ liệu tài chính crypto gốc

Khi thị trường DeFis phát triển nhanh chóng, dữ liệu on-chain quan trọng được tạo ra trên blockchain, dữ liệu do treasuries DeFis / DAOs tạo là một trong những loại có giá trị tài chính cao. Từ dữ liệu do treasuries tạo ra, chúng ta có thể trích xuất các tín hiệu tài chính có giá trị, thông tin chi tiết về phân bổ tài sản và thông tin chi tiết về chiến lược hoạt động của Defi.

Nguồn xu hướng TVL lịch sử: https://defipulse.com/

Những gì Treasury research cố gắng xây dựng là một thị trường dữ liệu tài chính mở dựa trên thu thập tin tức, nơi tạo ra các tín hiệu tài chính, thông tin chi tiết và chỉ số hàng đầu do nhóm tình báo của Treasury research tạo ra. Các nhà nghiên cứu sẽ xuất bản các sản phẩm dữ liệu của họ lên thị trường Treasury research và kiếm tiền từ các sản phẩm dữ liệu theo nhiều cách. Các nhà nghiên cứu có thể trực tiếp tính phí từ bất kỳ ai tải thông tin chi tiết về dữ liệu hoặc họ có thể hợp tác với người tiêu dùng dữ liệu cuối (Quants, Analyst, v.v.). Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng có thể làm việc với các nhà phát triển Defi để tạo ra các sản phẩm phái sinh của riêng họ (index token, tài sản tổng hợp, v.v.).

Kiến trúc của Treasury research Thị trường dữ liệu tài chính mở (Treasury Research)

Luồng dữ liệu xác thực và đáng tin cậy

Như đã đề cập ở trên, kết quả nghiên cứu không chỉ có thể được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư mà còn có thể được sử dụng như một nguồn chỉ số cơ bản để tạo ra một số tài sản phái sinh. Ví dụ: nếu một nhà nghiên cứu xuất bản chiến lược danh mục đầu tư hiệu quả, sẽ rất hữu ích khi chuyển đổi mô hình chiến lược danh mục đầu tư này thành chỉ số tự động tái cân bằng (auto – rebalance index), ngoài ra, nếu có một liên kết luồng dữ liệu xác thực đến hợp đồng thông minh, thì Index token phổ biến hoặc tài sản tổng hợp có thể được đúc.

Để thực hiện được kịch bản này, chúng ta cần một nguồn dữ liệu xác thực, môi trường tính toán đáng tin cậy, cuối cùng, chúng ta cần một luồng dữ liệu end-to-end xác thực và đáng tin cậy. Nghĩ đến một Index token được khởi chạy với hàng triệu, nếu không phải là hàng tỷ tài sản cơ bản đằng sau nó, bất kỳ nguồn dữ liệu nào giả mạo, tính toán sai hoặc thao túng trong bất kỳ điểm tiếp xúc nào của luồng dữ liệu đều có thể gây ra thảm họa khủng khiếp.

Do đó, cần có một Luồng dữ liệu End-to-End đáng tin cậy phi tập trung để chuyển đổi các sản phẩm dữ liệu thành các dẫn xuất Defi.

Một nguyên mẫu trong # Layer2Hackathon

Nền tảng de-Quant được xây dựng dựa trên The Graph + Chainlink + MCDEX

Nguồn kiến ​​trúc nền tảng De-Quant: Treasury Research

Để chứng minh giá trị tiềm năng và tính linh hoạt của Treasury research của crypto gốc trên thị trường dữ liệu tài chính và một end-to-end dòng chảy dữ liệu đáng tin cậy , Treasury research xây dựng một nguyên mẫu nền tảng giao dịch định lượng phân quyền gọi là De-Quant trong  #Layer2Hackathon được tổ chức bởi IOSG và chainlink .

De-Quant được xây dựng dựa trên kiến ​​trúc luồng dữ liệu được bảo mật cao và không cần sự tin cậy, cho phép các quants / traders chuyên nghiệp tạo ra các chiến lược giao dịch nâng cao với các tín hiệu dữ liệu on-chain có tính xác thực cao và một môi trường thực thi đáng tin cậy.

Trên nền tảng De-Quant, quants cho phép người dùng sử dụng các tín hiệu dữ liệu (TVL, khối lượng giao dịch mv, tỷ lệ nợ, v.v.) được trích xuất và hợp nhất từ ​​dữ liệu on-chain để xây dựng chiến lược định lượng của riêng họ. Với sự trao quyền của The Graph , De-Quant có thể truy vấn dữ liệu trên chuỗi thô mới một cách liền mạch và hợp nhất chúng thành các tín hiệu tài chính đã được điều chỉnh.

Sự trao quyền của The Graph

Truy vấn và hợp nhất dữ liệu hoạt động của Uniswap V3 từ 2 blockchains Treasury Research

Có hai lý do chính để sử dụng The Graph cho các truy vấn on-chain. Thứ nhất, The Graph là một công cụ lập chỉ mục có khả năng tùy chỉnh cao, nó giúp các data scientists dễ dàng tạo ra các quy tắc lập chỉ mục mới cho nhu cầu của riêng họ.

Thứ hai, truy vấn dữ liệu từ The Graph là cách thuận tiện nhất để có được dữ liệu on-chain một cách liền mạch và an toàn, đây là điều mà nhiều nhà cung cấp dữ liệu tập trung không thể đạt được. Do đó, để xây dựng một luồng dữ liệu end – to – end đáng tin cậy , The Graph là một thành phần kỹ thuật và cơ sở hạ tầng quan trọng để làm cho nó khả thi.

Nguồn luồng dữ liệu an toàn De-Quant: Nghiên cứu Kho bạc

Trong nguyên mẫu demo, chúng tôi đã cố gắng xây dựng một chiến lược định lượng đơn giản bằng cách khám phá mối tương quan giữa dữ liệu hoạt động của Uniswap V3 và giá lịch sử của $UNI. Để làm cho nó đơn giản, chúng tôi đã chọn khối lượng giao dịch TVL và MV của Uniswap V3 làm tín hiệu mục tiêu.

Playground trong trình khám phá subgraph – Nguồn chính thức của Uniswap V3:  https://thegraph.com/

Để thu được 2 tín hiệu này và đưa chúng vào executor chiến lược trong Chainlink oracle,  data scientist của chúng tôi đã bắt đầu khám phá tài liệu The Graph và trình khám phá subgraph, chúng tôi đã tìm thấy một subgraph Uniswap V3 sẵn sàng sử dụng, cung cấp chỉ mục dữ liệu hoạt động Uniswap V3 chi tiết. Trong chưa đầy 10 phút, một truy vấn GraphQL đã được tạo.

/*** To get Uniswap current TVL and underlying liquidity*/const UniswapV3Query = gql`query test($block: Int){
 uniswapFactories(block: {number: $block}){
 id
 totalVolumeUSD
 totalVolumeETH
 totalLiquidityUSD
 totalLiquidityETH
 }
}`

Truy vấn để nhận TVL của Uniswap và vol giao dịch hiện tại. Nguồn: Treasury Research

Trong mọi vòng giao dịch, sau khi chúng tôi truy vấn từ The Graph, kết quả dữ liệu sẽ được đưa vào Chainlink oracle. Trong oracle, các biến mới đi vào thuật toán giao dịch để tạo ra một kế hoạch thực hiện và oracle tương tác với các cổng giao dịch để thực hiện, trong trường hợp này, chúng tôi đã tích hợp MCDEX.

Tính toán trung bình di chuyển TVL và vol giao dịch. Nguồn: Treasury Research

Tóm tắt về Treasury research

Có hai yếu tố chính của Treasury research. Thị trường dữ liệu tài chính mở định hướng dựa trên thu thập thông tin, nơi tạo ra các tín hiệu, thông tin chi tiết và chỉ số tài chính hàng đầu do team thu thập của Treasury research tạo ra.

Ngoài ra, Treasury research đang xây dựng một luồng dữ liệu end-to-end xác thực và đáng tin cậy để người tạo Defi có thể sử dụng các kết quả dữ liệu này để tạo ra các dẫn xuất phức tạp hơn.

Cuối cùng, Treasury research nhằm mục đích tạo ra một thị trường dữ liệu tài chính mở sẽ trở thành một phần mềm trung gian tài chính của Defi Lego.

Link gốc: https://medium0.com/treasury-research/brief-introduction-of-how-treasury-research-use-the-graph-to-build-an-open-financial-data-fe595b56f8ae

THEGRAPHVN – Tham gia các cộng đồng The Graph Việt Nam tại:

Website tin tức

Telegram tin tức

Cộng đồng Telegram

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *